Ese no es realmente un comportamiento de React , pero es cómo funcionan las funciones JS y de flecha. Al usar esta sintaxis () => () , le está diciendo a JS que devuelva el valor entre paréntesis (sin la necesidad de un return explícito:

 const a = () => ('returned value') const b = () => {'returned value'} console.log(a()) // 'returned value' console.log(b()) // undefined

entonces usar const a = () => ('returned value') es lo mismo que hacer:

 const a = () => { return 'returned value' }